O aplikacji

Czym właściwie jest ocena ryzyka?

To narzędzie edukacyjne, które szacuje, jak bardzo wahać się będzie kurs akcji w najbliższych tygodniach. Nie mówi, czy cena wzrośnie, czy spadnie.

Co znaczy wskaźnik 0-100

To szacowane prawdopodobieństwo (w procentach), że w kolejnych 20 sesjach (ok. miesiąc) zmienność spółki znajdzie się w górnym kwartylu jej własnej historii, czyli że będzie to jeden z najbardziej wahliwych okresów w jej dziejach. Wynik 15 to niskie ryzyko burzliwego okresu, a 85 to wysokie.

Jak to jest liczone

Model statystyczny uczy się na ok. 15 latach notowań danej spółki. Analizuje m.in. ostatnie wahania kursu, spadki od szczytów, obroty i globalny indeks strachu VIX, a następnie prognozuje przyszłą zmienność. Karta „Dlaczego taki wynik?” pokazuje, które czynniki podnoszą lub obniżają wskaźnik.

Do czego to się przydaje

Do oceny, czy spółka jest teraz spokojna, czy niespokojna. Np. przy doborze wielkości pozycji, planowaniu zleceń zabezpieczających albo porównaniu spółek między sobą. Wysoki wskaźnik oznacza większe wahania w obie strony, nie tylko w dół.

Czym to nie jest

Nie jest prognozą kursu ani sygnałem kupna lub sprzedaży.
Nie jest poradą inwestycyjną ani rekomendacją w rozumieniu przepisów.
Nie przewiduje nagłych zdarzeń, takich jak wyniki finansowe, decyzje regulatorów czy sytuacja geopolityczna. Mogą one gwałtownie zmienić zmienność mimo niskiego wskaźnika. Dlatego najlepiej korzystać z narzędzia po ogłoszeniu wyników spółki lub w okresie od nich oddalonym.
Opiera się na historii, która nie gwarantuje przyszłości. Skuteczność modelu możesz sprawdzić w zakładce Backtest.

Wykres ceny zawiera uproszczoną, teoretyczną projekcję opartą wyłącznie na trendzie z ostatnich 30 dni. To tylko ilustracja, a nie prognoza. Raport analityka jest składany automatycznie z liczb modelu według stałego szablonu.

Dane i prywatność

Notowania pochodzą z publicznie dostępnych źródeł (Yahoo Finance) i mogą być opóźnione lub niekompletne.
Aplikacja nie wymaga konta i nie używa reklam ani plików cookie śledzących.
Aby egzekwować limity użycia, przez maksymalnie 24 godziny przechowujemy adres IP (dla IPv6: jego prefiks) wraz z symbolami, które testowano.
Wpisywane symbole spółek nie są łączone z żadnymi danymi osobowymi.

O projekcie

Risk Radar powstał na bazie pracy magisterskiej o wykrywaniu reżimów podwyższonej zmienności akcji. Aktualna wersja aplikacji została od tego czasu poprawiona, dlatego jej wyniki mogą różnić się od opisanych w dokumencie. Podsumowanie pracy znajdziesz w zakładce Proof of concept.

Autor: Mateusz Weryński. Profil na LinkedIn (otwiera się w nowej karcie).