01
Wyniki w rozbiciu na instrumenty
Jak czytać wykres: jakość prognoz z podziałem na spółki. Accuracy to odsetek poprawnych ocen sytuacji, Recall to zdolność ostrzegania, czyli jaki procent rzeczywistych skoków ryzyka model wychwycił.
Sprawdź model na historii
Poniżej gotowe wyniki dla 20 spółek z różnych sektorów i rynków, odświeżane co tydzień. Niżej możesz przetestować własne spółki.
Czym jest backtest?
Test modelu na przeszłości, zanim komukolwiek zaufasz
Backtest sprawdza, jak model sprawdziłby się w przeszłości, kiedy nie znał jeszcze przyszłości. Dla każdego roku historii model uczy się tylko na danych sprzed tego roku i przewiduje, czy w kolejnych 20 sesjach zmienność spółki będzie w górnym kwartylu jej historii. Potem porównujemy prognozy z tym, co naprawdę się stało. Ta metoda to walk-forward: bez „podglądania” przyszłości, więc wyniki są uczciwe.
Accuracy (skuteczność)
Jaki procent dni model ocenił poprawnie. Uwaga: ryzykowne okresy to tylko ok. 25% dni, więc model, który zawsze mówi „spokojnie”, miałby ok. 75%. Samo accuracy nie wystarcza.
Recall (czułość)
Jaki procent faktycznie niespokojnych okresów model zdołał wykryć. Im wyższy, tym mniej „przeoczeń”, ale zwykle kosztem większej liczby fałszywych alarmów.
AUC
Jak dobrze model odróżnia okresy spokojne od niespokojnych. 0,5 to rzut monetą, 1,0 to model idealny. W praktyce wartości 0,65-0,80 są dobrym wynikiem dla tego typu prognoz.
Jak czytać wyniki uczciwie. Dobry wynik z przeszłości nie gwarantuje takiego samego w przyszłości. Krótki test (1 rok) bywa przypadkowy, więc patrz na 3 i 9 lat oraz na wiele spółek naraz.
Gotowy koszyk poniżej pokazuje także spółki, na których model radzi sobie gorzej. Nie wybieramy najlepszych.
Model nie przewiduje wyników finansowych spółek ani reakcji rynku na nie, dlatego najlepiej korzystać z narzędzia po ogłoszeniu wyników lub w okresie od nich oddalonym.
Gotowe wyniki
Koszyk 20 spółek: USA, GPW, Niemcy, UK
Wczytywanie...
Własny test
Przetestuj własne spółki
Limit darmowych testów: maksymalnie 3 spółki na dobę na jeden adres IP (liczone w ciągu ostatnich 24 godzin).
Ponowny test tej samej spółki w tym czasie nie zużywa limitu, a nieudany test (np. brak danych) go nie zużywa.
Wykorzystano dziś: ...
Zastrzeżenie prawne. Wyniki backtestu mają wyłącznie charakter edukacyjny i informacyjny. Nie są poradą inwestycyjną ani rekomendacją kupna lub sprzedaży. Model przewiduje zmienność, nie kierunek ceny, i może się mylić; wyniki historyczne nie gwarantują przyszłych.
Ogólna skuteczność (Accuracy)
0%
Czułość modelu (Recall)
0%
Wskaźnik AUC
0.000
| Spółka | Rynek | Sektor | Accuracy | Recall | AUC |
|---|
02
Zagregowana macierz błędów
Jak czytać wykres: faktyczne stany rynku (oś Y) kontra przewidywania modelu (oś X). Przekątna to trafne diagnozy. Lewy dolny róg to „przeoczenia”, a prawy górny to „fałszywe alarmy”.
03
Jakość klasyfikatora (krzywa ROC)
Jak czytać wykres: stosunek udanych wykryć ryzyka (TPR) do fałszywych alarmów (FPR). Im wyżej i bardziej w lewo wygina się krzywa względem przekątnej, tym lepszy model. AUC 0,5 to rzut monetą, 1,0 to model idealny.
04
Waga zmiennych w algorytmie
Jak czytać wykres: cechy uszeregowane według wpływu na decyzje modelu. Im wyższa wartość, tym większą rolę dana zmienna odegrała w ostrzeganiu przed wzrostem ryzyka.